Los sistemas han seguido trabajando durante el mes de agosto, pero no en real naturalmente. Aun as铆, puedo publicar los resultados te贸ricos de los mismos, una vez finalizado el mes. Son los siguientes:
El sistema RTA30 da una p茅rdida de -368 euros.
El sistema OTSE30 da una p茅rdida de -315 euros.
El sistema DCAM30 da un beneficio de 356 euros.
El sistema DCAM120 da un beneficio de 542 euros.
Teniendo en cuenta que estos son los sistemas activos hasta hoy, el resultado del mes habr铆a sido de un beneficio de 215 eur. Nada especial. Excelente mes para tomarme vacaciones.
Queda el sistema CM20 (en simulador), con un beneficio de 1.518 eur. Este sistema me tiene convencido para activarlo la semana que viene y dejar en cuarentena al sistema DCAM120.
Ya estoy de nuevo de regreso, pero como el a帽o pasado, voy a extender las vacaciones durante una semana m谩s. 驴 Me lo merezco ?. No lo s茅, pero puedo hacerlo y lo har茅, aunque ya tengo mono de trading. El 煤ltimo d铆a de trading de julio con las indisciplinas que tuve publiqu茅 el resultado de esa indisciplina y puse lo siguiente:
El sistema RTA30 ha cerrado su operaci贸n en 6.115,50 puntos, dando un resultado positivo de 1.671 eur. Yo la cerr茅 obteniendo un beneficio de 1.134 eur. Por tanto he dejado de ganar, o he perdido en este caso, 536 euros.
El sistema DCAM30 ha cerrado su corto en 6.110,50 puntos, dando un beneficio de 496 eur. Yo no he abierto ni cerrado posici贸n, por tanto he perdido el 100% de esta operaci贸n.
La indisciplina cometida con el sistema DCAM120 este mes ha dado un beneficio de m谩s respecto al sistema de 2.250 eur.
El sistema OTSE30 ha cerrado su operaci贸n en 6.111,00 puntos, dando un beneficio de 133 euros, perdidos en su totalidad.
El saldo total de estas operaciones indisciplinadas resulta con un resultado CASUALMENTE a mi favor de 1.085 eur.
Ahora toca corregir levemente ese apunte. Todo es casi 100% correcto. A 煤ltima hora de ese d铆a, el sistema RTA30 realiz贸 una nueva operaci贸n (que yo no hice realmente al finalizar anticipadamente la jornada) cuyo resultado fue de una p茅rdida de -866 eur, dejando el saldo de la indisciplina del sistema RTA30 en una beneficio por indisciplina en el sistema RTA30 de 330 eur respecto al sistema y globalmente, pasa a ser a mi favor de 1.085 eur a mi favor pero por importe de 1.951 eur. Los resultados te贸ricos de los sistemas correspondientes al mes de agosto los publicar茅 o bien la semana que viene o si puedo, el d铆a 1 de septiembre. Decir que a d铆a de hoy los cuatro sistemas activos en su conjunto pr谩cticamente equilibran sus resultados unos sistemas con otros, dando, a falta de dos d铆as para finalizar el mes, un resultado pr谩cticamente plano, nulo. Comentar que es muy f谩cil que aparque el sistema DCAM120 y active el sistema CM20 a partir de septiembre, en el regreso al parquet tras el prolongado periodo vacacional. Si me es posible, pasar茅 unos minutos diariamente esta semana por el chat del blog. Un saludo a todos los lectores. ya mismo volvemos a reencontrarnos.
A las 16.00: - ISM DE MANUFACTURAS de julio. Dato previo: 56,2. Previsi贸n: 54. Valoraci贸n: 5. Repercusi贸n en bolsa: Una de las cifras que m谩s volatilidad causa en los 煤ltimos tiempos y que se mira con m谩s atenci贸n. Una lectura por debajo de 50 podr铆a provocar un desplome en las bolsas, mientras una lectura por encima de lo esperado podr铆a provocar alza de consideraci贸n ya que alejar铆a el peligro de recesi贸n.
A las 16.00: - GASTOS DE CONSTRUCCION de junio. Dato previo: -0,2%. Previsi贸n: -0,5%. Valoraci贸n: 3. Repercusi贸n en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
MARTES 3
A las 13.45: - INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales. Dato previo: +0,6%. Valoraci贸n: 2. Repercusi贸n en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 14.30: -INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de junio INGRESOS: Dato previo: +0,4%. Previsi贸n: +0,1%. GASTOS: Dato previo: +0,3%. Previsi贸n: N/A%. PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,2%. Previsi贸n: +0,1%. Valoraci贸n: 4-5. Repercusi贸n en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero adem谩s mucha atenci贸n a lo que m谩s miran los operadores que es el indicador de inflaci贸n PCE que es la verdadera medida de inflaci贸n de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo m谩s bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variaci贸n.
A las 14.55: -INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES. Dato previo: -0,7%. Valoraci贸n: 2. Repercusi贸n en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 16.00: - PEDIDOS A F脕BRICA de junio. Dato previo: -1,4%. Previsi贸n: -0,3%. Excluidos transportes: Dato previo: N/A%. Previsi贸n: NA/%. Valoraci贸n: 3-4. Repercusi贸n en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. El mercado se fija sobretodo en la cifra sin transportes.
A las 16.00: - PENDING HOME SALES de junio. Dato previo: -30%. Previsi贸n: +0,6%. Valoraci贸n: 5. Repercusi贸n en bolsa: El mercado lo mirar谩 atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector est谩 siendo un dato a considerar.
Sin hora fija: -ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE. Dato previo: -48. Valoraci贸n: 2. Repercusi贸n en bolsa: Se publica cuando la bolsa est谩 cerrada y no tiene casi repercusi贸n a persar de su importancia real.
MI脡RCOLES 4
A las 13.00: - 脥NDICE DE REFINANCIACIONES. Dato previo: 3.918,1. Valoraci贸n:2. Repercusi贸n en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso. - 脥NDICE DE PETICIONES DE PR脡STAMO. Dato previo: 720,6. Valoraci贸n: 2. Repercusi贸n en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
A las 13.30: - INDICADOR DE DESPIDOS CORPORATIVOS DE LA CONSULTORA PRIVADA CHALLENGER de julio. Dato previo: 39,358. Previsi贸n: No disponible. Valoraci贸n: 3-4. Repercusi贸n en bolsa: Se quiere bajo en las bolsas y al rev茅s en bonos, es una cifra no oficial, pero que se usa como referencia sobre lo que sale despu茅s en el dato de empleo.
A las 14.15: - INDICADOR DE LA CONSULTORA ADP SOBRE EMPLEO de julio. Dato previo: +13.000. Previsi贸n: +35.000. Valoraci贸n: 3. Repercusi贸n en bolsa: Es una empresa privada que trata de acertar la creaci贸n de empleos no agr铆colas que saldr谩 el viernes, pero con un grado de acierto muy bajo en los 煤ltimos meses, por lo que ha perdido influencia en el mercado. Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
A las 16.00: - ISM de servicios de julio. Dato previo: 53,8. Previsi贸n: 53. Valoraci贸n: 4-5. Repercusi贸n en bolsa: Se quiere lo m谩s lato posible, al rev茅s en lo bonos. Ojo con este dato que es de los que, hoy por hoy, es de los que m谩s volatilidad da.
A las 16.30: - RESERVAS SEMANALES DE CRUDO. Valoraci贸n: 3. Repercusi贸n en bolsa: En los 煤ltimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo m谩s alto posible, lo cual har铆a bajar al crudo y subir a las bolsas.
JUEVES 5
A las 14.30: - PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES. Dato previo: 457.000. Previsi贸n: 454.000 Valoraci贸n: 3. Repercusi贸n en bolsa: se quiere lo m谩s bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
VIERNES 6
A las 14.30: - DATOS COMPLETOS DE EMPLEO DE ESTADOS UNIDOS de julio. Creaci贸n de empleo no agr铆cola: Dato previo: -125.000. Previsi贸n: -75.000. Tasa de paro: Dato previo: +9,5%. Previsi贸n de +9,6%. Ingreso por hora de los empleados: Dato previo: -0,1%. Previsi贸n: +0,1%. Valoraci贸n: 5. Repercusi贸n en bolsa: la creaci贸n de empleo no agr铆cola la bolsa lo quiere lo m谩s alto posible y los bonos lo m谩s bajo posible. La partida de beneficios por hora bolsa y bonos lo quieren lo m谩s bajo posible.
A las 16.30: - 脥NDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECON脫MICO ECRI. Valoraci贸n: 2. Repercusi贸n en bolsa: es uno de los indicadores m谩s fiables para anticipar el momento del ciclo econ贸mico. Los operadores lo quieren lo m谩s alto posible.
A las 21.00: - CR脡DITOS AL CONSUMO de junio. Dato Previo: -9,15 mill.de d贸l. Previsi贸n: -5 mill.de d贸l. Valoraci贸n:2. Repercusi贸n en bolsa: El mercado no suele prestarle demasiada atenci贸n.
Las valoraciones van de 1 a 5 en funci贸n de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la m谩xima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada la jornada de hoy. S贸lo la he utilizado pr谩cticamente para la publicaci贸n de los resultados mensuales y de los datos macroecon贸micos americanos. No he seguido la sesi贸n pr谩cticamente, pero al ver los gr谩ficos debe haber sido de aut茅ntica locura. primero duras y fuertes caidas y posteriormente una recuperaci贸n de esc谩ndalo. Por lo que veo en los gr谩ficos el sistema DCAM120 ha abierto posici贸n corta en 6.080 puntos y f谩cilmente deje la posici贸n abierta para el lunes. Ya no es de mi incumbencia. este resultado ya ser铆a del mes de agosto, pero parece puede tener una buen铆sima p茅rdida. El sistema RTA30 ha abierto posici贸n larga a las 17:00 horas y dejar谩 su posici贸n abierta para el lunes. Ya es una operaci贸n correspondiente al mes de agosto y tampoco la tengo en cuenta en mis estudios. Ahora ya puedo empezar las vacaciones estivales con toda la tranquilidad del mundo. Mirar茅 de programar las noticias macro m谩s importantes a publicar en el mercado americano de cada semana. La primera quincena del mes de agosto estar茅 totalmente desconectado, sin ordenadores de ning煤n tipo, ni iphone, ni conexi贸n a internet .... 驴 lo aguantar茅 ? .... espero que s铆. Mi familia se lo merece. Tengo que estar con ellos al 100%, al igual que cuando lo estoy en el trading. Si me es posible durante la segunda quincena mirar茅 de pasarme en alg煤n momento por el chat, pero no aseguro nada. Bueno ya no tengo nada m谩s por hoy y por este mes. Les espero de nuevo por aqui el pr贸ximo lunes ..... 隆隆隆 ay no, ya hasta el mes de septiembre !!!, desde el otro lado de sus pc麓s. Espero sigan visitando este su blog y hagan uso del chat de una forma correcta, siendo todos respetuosos unos con otros. Es algo del todo imprescindible para el buen desarrollo de todos. Cuidense mucho y disfruten al m谩ximo de sus vacaciones, que las tienen merecidas. Yo har茅 todo lo que pueda. Gracias a todos por seguir ahi.
Condiciones actuales sube de 75,5 a 76,5 cuando se esperaba 76. Expectativas suben de 60,6 a 62,3 cuando se esperaba 61,3. Sentimiento final sube de 66,5 a 67,8 cuando se esperaba 67. Bueno para bolsas y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Sube de 59,1 a 62,3 cuando se esperaba 56,5. Dato por tanto muy por encima de lo esperado, casi espectacular. Nuevos pedidos sube de 59,1 a 64,6. Empleo sube de 54,2 a 56,.6. Dato bueno para bolsas y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
A cierre de ayer el saldo de las instituciones segu铆a m谩s o menos en l铆nea con los 煤ltimos d铆as, es decir segu铆a siendo comprador, con pocas variaciones. En cuanto a los hedge que trabajan a corto en mini S&P el comentario es que se est谩n tomando muchas posiciones largas en esta bajada a su punto de compra en el entorno 1.085, con stoploss si consigue romper y confirmar a la baja el soporte 1.080. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
PIB provisional del segundo trimestre +2,4 % cuando se esperaba +2,5 %, el anterior se deja finalmente en +3,7%. Deflactor +1,8% muy por encima del +1 % esperado. Gastos del consumidor +1,6% desde el +1,9% anterior. Inversiones en negocios +17% desde el +7,8% anterior y ojo mayor inversi贸n en equipamiento y software con el +21,9% desde 1.997. Inversiones en viviendas +27,9% mayor subida desde 1.983. Exportaciones +10,3 %, importaciones +28,8% mayor subida desde 1.984. Inventarios suben 75.700 millones con lo cual aportan 1,05 puntos porcentuales del total de la subida. El titular de la cifra es una d茅cima peor de lo esperado, pero no creo que el dato sea demasiado malo en absoluto. Hay algunas subpartidas que han mejorado mucho, como inversi贸n en bienes de capital, y lo de que los inventarios iban a aportar mucho ya se sab铆a. Para m铆 es un dato neutral, y si el mercado lo quiere usar para bajar es ya por que le da igual lo que salga, porque no es un mal dato. El consumidor m谩s flojo, pero esto tambi茅n se sab铆a. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Ya tengo los resultados de las operaciones no abiertas finalmente ayer y el coste total de las indisciplinas del mes, que coinciden con la indisciplina total del a帽o, y que espero no se repita en lo que queda este a帽o:
El sistema RTA30 ha cerrado su operaci贸n en 6.115,50 puntos, dando un resultado positivo de 1.671 eur. Yo la cerr茅 obteniendo un beneficio de 1.134 eur. Por tanto he dejado de ganar, o he perdido en este caso, 536 euros.
El sistema DCAM30 ha cerrado su corto en 6.110,50 puntos, dando un beneficio de 496 eur. Yo no he abierto ni cerrado posici贸n, por tanto he perdido el 100% de esta operaci贸n.
La indisciplina cometida con el sistema DCAM120 este mes ha dado un beneficio de m谩s respecto al sistema de 2.250 eur.
El sistema OTSE30 ha cerrado su operaci贸n en 6.111,00 puntos, dando un beneficio de 133 euros, perdidos en su totalidad.
El saldo total de estas operaciones indisciplinadas resulta con un resultado CASUALMENTE a mi favor de 1.085 eur.
LA DISCIPLINA ES IMPORTANTISIMA E IMPRESCINDIBLE EN LA OPERATIVA SISTEM脕TICA AUTOMATICA. Murphy en esta ocasi贸n se ha aliado conmigo, pero ya sabemos que no se puede/debe jugar con fuego.
Ya que es final de mes y no tengo operaciones a realizar en el d铆a de hoy, puedo ya publicar los datos y gr谩ficas de las operaciones realizadas. El drawdown (DD) lo hemos recortado mucho, estando actualmente en -12.009,78 eur, un -7,77%. Los resultados cerrados a julio son de una p茅rdida de -9.210 eur, un -6,06%. Como ver谩n en los gr谩ficos adjuntos, muy visuales, podemos apreciar como la recuperaci贸n de la cartera viene fundamentada principalmente en el sistema RTA30, en racha extraordinaria de beneficios. El resto de sistemas, intentando salir de sus fases respectivas de DD. En cuanto lo consigan, los resultados acumulados anuales podr铆an pasar a positivos, pero esto ya no ser谩 posible hasta el mes de septiembre. En los resultados hay que destacar y comentar, entre otras cosas, lo siguiente: la indisciplina. Este mes he sido indisciplinado y CASUALMENTE ha salido bien en el sistema DCAM120. Concretamente el sistema ha dado un beneficio mensual de 988 eur, con la indisciplina hemos obtenido 3.238 eur. Mucha suerte, nada m谩s. Con el sistema OTSE30 tambi茅n he sido indisciplinado en una ocasi贸n, y perdimos 40 euros menos que el sistema. Ciertamente las operaciones que tienen los sistemas abiertas de ayer, tambi茅n son parte de la indisciplina, pero no me lo voy a tomar as铆, aunque deber铆a. No se que resultados dar谩n estas operaciones, pero a buen seguro Murphy aparecer谩 y se har谩n unas grandes operaciones 驴 o no ?. En estos momentos no puedo asegurar absolutamente nada.
Primero veamos los resultados de la cartera global:
Ahora con detalle cada uno de los sistemas: El sistema RTA30:
El sistema OTSE30:
El sistema DCAM30:
Y ahora el sistema DCAM120:
Del cuadro de resultados siguiente, solo falta actualizar, si es el caso, el resultado de la operaci贸n actual del sistema CM20 (en simulador), pues tiene una operaci贸n abierta actualmente, pero que si estuviera en real, tambi茅n habr铆a perdido: clica en el cuadro para verlo m谩s grande y claro.
A las 14.30: - PIB DEL SEGUNDO TRIMESTRE avance: Dato previo: +2,7%. Previsi贸n: +2,5%. PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +0,7%. Previsi贸n: +1,5%. PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +1,1%. Previsi贸n: +1%. Valoraci贸n: 4-5. Repercusi贸n en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestar谩n mucha atenci贸n al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.
A las 14.30: - COSTES LABORALES del segundo trimestre. Dato previo: +0,6%. Previsi贸n: +0,5%. Valoraci贸n: 4. Repercusi贸n en bolsa: Las bolsas y los bonos quieren la cifra lo m谩s baja posible dado que cuanto m谩s alta m谩s apoya un entorno inflacionario.
A las 15.45: - INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de julio. Dato previo: 59,1. Previsi贸n: 55,8. Valoraci贸n: 5. Repercusi贸n en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.
A las 15.55: -脥NDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de julio final. Dato previo: 66,5. Previsi贸n: 67,4. SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 75,5. Previsi贸n: N/A. SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 66,6. Previsi贸n: N/A. Valoraci贸n: 5. Repercusi贸n en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atenci贸n a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.
A las 16.30: - 脥NDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECON脫MICO ECRI. Valoraci贸n: 2. Repercusi贸n en bolsa: es uno de los indicadores m谩s fiables para anticipar el momento del ciclo econ贸mico. Los operadores lo quieren lo m谩s alto posible.
Las valoraciones van de 1 a 5 en funci贸n de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la m谩xima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Buenos d铆as. Iniciamos la sesi贸n de hoy, 煤ltima del mes. Hoy no voy a operar, pero sinceramente ganas no me faltan. No pensaba despertarme para la apertura del mercado, pero el cuerpo ya est谩 ense帽ado. Los sistemas est谩n todos posicionados en mercado, cortos concretamente, salvo el sistema DCAM120. Por momentos he tenido ganas de abrir las posiciones hoy mismo, con deslizamientos pr谩cticamente a favor en todas las ocasiones, pero .... 驴 para que jugar con fuego ? Los sistemas dieron ayer la orden, cerr茅 la operativa y listo. No hay porque estar pensando otra cosa. Es como si estuviera enfermo o como si hoy fuera realmente 1 de agosto. A fin de cuentas soy libre (驴 lo soy realmente?). Concretamente los sistemas est谩n posicionados en estos puntos:
el sistema RTA30 corto en 6.183,50 puntos desde las 17:00 de ayer,
el sistema OTSE30 corto en 6.117,50 puntos desde las 18:30 horas de ayer.
el sistema DCAM30 corto en 6.131,50 puntos desde las 17:30 horas de ayer.
el sistema CM20 corto en 6.140,00 puntos desde las 17:20 horas de ayer.
El euro hoy se mantiene claramente por encima de la cota de los 1,3050 d贸lares, sin llegar, todav铆a, a los 1,31, 驴 cuesti贸n de tiempo ? El itraxx crossover hoy amanece sin decisi贸n clara. Pr谩cticamente sin cambios, con oscilaciones que van entre el -1 puntos y el +1 puntos. No aclara nada en absoluto. Hoy ya preparo y publico los resultados obtenidos con sus gr谩ficas y estad铆sticas asociadas acumuladas y finales del mes. Tengo trabajo, poco hoy, por delante. Vayamos a ello.
Llegados a esta hora, doy por finalizada la sesi贸n de hoy. Las idas y venidas han sido mortales. La proximidad de las vacaciones estivales, a empezar en mi caso ma帽ana viernes por la tarde y la enorme volatilidad del mercado en los ultimos minutos de la sesi贸n, me han empujado a tomar la decisi贸n de no abrir la operaci贸n del sistema DCAM30 a las 17:30 horas, cerrar manualmente la posici贸n del sistema RTA30 recogiendo el beneficio y ni tan siquiera publicar la apertura de la posici贸n corta del sistema CM20. Inclusive podr铆a darse el caso de que el sistema OTSE30 abriese posici贸n corta esta tarde. Por supuesto en todos los casos quedar铆an abiertas las posiciones para ma帽ana. En condiciones normales, a buen seguro habr铆a respetado al 100% las condiciones de los sistemas. Es m谩s, DCAM30 y OTSE30 obligatoriamente cerrar铆an sus posiciones ma帽ana en cualquier caso, pues no pueden dejar posiciones abiertas. 驴 Podr铆a/deber铆a haberlas dejado ? Tal vez, pero ya est谩 hecho y no quiero pensar m谩s en ello. Ma帽ana sabr茅 lo sucedido. Concretamente el sistema OTSE30 abrir铆a posici贸n corta a las 18:30 horas. Yo finalizo hoy prematuramente la sesi贸n. Ma帽ana, al no operar en real, iniciar茅 la jornada probablemente m谩s tarde de la hora habitual, y publicar茅 los resultados globales generales reales obtenidos. Asi mismo, llegado el caso, comentar茅 la situaci贸n de las 煤ltimas operaciones no realizadas en real por los sistemas. El itraxx crossover a esta hora sigue con recortes de -9,1 puntos, un -1,8%, mostrando una divergencia alcista con las bolsas, realmente importante. Algo no cuadra en absoluto. El euro sigue claramente por encima de los 1,3050 d贸lares. El mercado en estos instantes, cerca ya de los 6.100 puntos, concretamente en 6.109 puntos. Ahi es nada. 驴 Hay que cerrar las posiciones para irse tranquilo de vacaciones ? Tal vez sea ese el motivo. tambi茅n corre los siguientes rumores: se habla de que muchos operadores cierran porque tienen miedo al dato de PMI de manufacturas de China de la semana que viene que tiene toda la pinta que bajar谩 de 50. Otros hablan de que ha metido el miedo en el cuerpo una super compra de puts en el strike 1.000 del S&P 500 vencimiento septiembre. Tambi茅n se dice que ha influido negativamente el anuncio de que fuerzas de seguridad policiales rusas hab铆an frustrado un intento de secuestro de un avi贸n en el aeropuerto de Mosc煤. Para m铆 la raz贸n de fondo, aunque puede que todo esto haya influido es la frustraci贸n de muchos largos que ven que no podemos con resistencia. Y nada m谩s por hoy. Les espero de nuevo por aqui ma帽ana, si ma帽ana, desde el otro lado de sus pc麓s. No me fallen. llegar茅 y estar茅, aunque seguramente algo m谩s tarde de lo habitual.
Finalmente ha saltado el stop del sistema DCAM120, dando un resultado final global del cierre manual y el del sistema con el deslizamiento de p茅rdida de -393 eur. Bueno ya est谩. He cerrado manualmente la posici贸n del sistema RTA30 viendo la locura del mercado, en 6.139,00 puntos, dando un beneficio de 1.134 euros, Tenemos que el sistema DCAM30 debe abrir posici贸n corta a las 17:30 horas y casi con toda probabilidad dejarla abierta para ma帽ana. Vista la situaci贸n general del mercado, procedo a desconectar los sistemas y empiezo las vacaciones hoy mismo. Ma帽ana seguramebte estar茅 frente a las pantallas pero algo mas lejos de lo habitual, con tranquilidad.
El sistema RTA30 abre posici贸n corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.182,50 puntos, con un deslizamiento en contra de 1,00 punto. No puedo dar una estad铆stica asociada a esta operaci贸n espec铆fica, pero si la que consigue el sistema desde julio de 2.009 hasta el cierre de la posici贸n reciente y es la siguiente: 39,20% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.240 eur, p茅rdida media de negativos -513 eur, 铆ndice positivos/negativos 2,416, profit factor (esperanza matem谩tica) 1,558. Por tiempos tenemos que una operaci贸n positiva dura de media 12,397 barras de 30 minutos y una operaci贸n negativa dura de media 3,355 barras de 30 minutos. La 煤ltima operaci贸n del sistema se ha cerrado hace poco dando un beneficio de 746 eur. Las estad铆sticas est谩n obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/07/2009 hasta el cierre ayer. Ahora solo queda esperar.
Al cierre de ayer el saldo institucional segu铆a siendo comprador sin dudas. Un poco menos importante que el d铆a anterior pero claro y a niveles no vistos desde hace varios meses. Tras muchos d铆as en la indeferencia est谩n acumulando. En cuanto al trading en el mundillo hedge fund a corto plazo, se comenta en los boletines confidenciales que circulan entre ellos, que parece hay muchos que van a intentar cortos en primer toque frente a 1.125 para cerrar capturando el primer rebote a la baja. Hay muchos largos que aguantan y otros que parece entrar铆an largos en la zona de 1.085-1.095. Estos son los niveles clave que manejan m谩s o menos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerr谩ndose su operaci贸n en 6.208,00 puntos y dsando un beneficio de 747 euros. A esperar la siguiente operaci贸n.
Las peticiones de paro semanales bajan de 464.000 a 457.000 mejor de lo esperado que eran 459.000. La media de 4 semanas baja de 457.000 a 452.500. El total de perceptores del paro sube de 4,484 millones a 4,565 millones, ligeramente peor de lo esperado. El dato de total de perceptores le quita fuerza al dato general que queda algo mejor de lo esperado, por lo que lo dejemos en ligeramente bueno para bolsas y ligeramente malo para bonos. De momento estas cifras nos siguen indicando a un mercado laboral muy d茅bil, incapaz por completo los empleos que necesitar铆a esta econom铆a para volver a la normalidad. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
El sistema DCAM30 coloca su stop en mercado, situ谩ndolo en 6.198,50 puntos y asumiendo un riesgo del 1,18% de la cartera asociada al sistema. A esperar el siguiente movimiento del mercado.
